0

تجارت با فرکانس بالا ارز دیجیتال (HFT )چیست؟ و چگونه کار می کند؟ 

تجارت با فرکانس بالا ارز دیجیتال
بازدید 65

هر چه سریعتر، بهتر، درست است؟ خوب، وقتی صحبت از HFT می شود، سرعت در آن پادشاه است. 

معامله گران از استراتژی ها و الگو های مختلفی برای کسب درآمد از بازار ارز های دیجیتال استفاده می کنند. انتخاب استراتژی معمولاً همان راهبردی است که با آن راحت ترند. بهتر است استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت مختلفی را در نظر بگیرید تا سبک مناسب خود را تعیین کنید. تجارت با فرکانس بالا یکی از سبک‌ های معاملاتی کوتاه‌ مدت است که در بازار های مالی مختلف مؤثر بوده است – اما آیا این استراتژی معاملاتی ارز های دیجیتال برای شما مناسب است؟ 

تجارت با فرکانس بالا کریپتو چیست؟ 

معاملات با فرکانس بالا (HFT) یک سبک معاملاتی است که از الگوریتم ها برای تجزیه و تحلیل و اجرای تعداد زیادی از معاملات به صورت متوالی سریع، معمولاً در عرض چند ثانیه استفاده می کند. هدف سود بردن از شکاف قیمتی اندک در بازار است. معامله گران هر بار که معامله می کنند سود کمی به دست می آورند و امیدوارند در طول زمان سود قابل توجهی به دست آورند. 

سرعت مورد نیاز برای HFT فراتر از آن چیزی است که انسان ها می توانند با آن روبرو شوند، زیرا برای به دست آوردن سود کوتاه مدت باید بسیاری از معاملات را در عرض چند ثانیه باز و بسته کنید. برای این کار، کارشناسان ترجیح می دهند از فناوری های الگوریتمی برای ردیابی و اجرای سیگنال ها استفاده کنند. هنگام معامله، الگوریتم هایی با سرعت بالاتر نسبت به الگوریتم های کندتر برتری دارند. 

سبک معاملاتی در طول سال‌ ها در بازار های سهام و فارکس مورد استفاده قرار گرفته است و اخیراً به بازار کریپتو نیز گسترش یافته است. 

تجارت با فرکانس بالا کریپتو چگونه کار می کند 

روش معاملاتی بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت گمانه زنی می کند و سعی می کند شرایط بازاری را که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست یا انسان به اندازه کافی سریع نیست که به آن واکنش نشان دهد، شناسایی کند. الگوریتم‌ ها زمان ‌بندی ارسال سفارش ‌های بازار را هنگام خواندن داده ‌ها و اطلاعات بازار در زمان واقعی برای شناسایی فرصت‌ های مطلوب کنترل می ‌کنند. 

معاملات HFT را می توان در معاملات آربیتراژ، معاملات پیشنهادی و درخواستی و سایر سبک های معاملاتی کوتاه مدت که به الزامات الگوریتمی مشابهی نیاز دارند استفاده کرد. 

فرصت های آربیتراژ 

قیمت ارز های دیجیتال در صرافی ‌های مختلف تفاوت‌ های جزئی دارند و فرصت‌ هایی را برای معاملات آربیتراژ ایجاد می ‌کنند. معامله آربیتراژ روشی است که سعی می کند از تفاوت های اندک قیمت در صرافی ها یا بازارهای مختلف در یک بورس سود ببرد. 

شما باید از یک صرافی یا بازار با قیمت پایین خرید کنید و در بورس یا بازار دیگری با قیمت بالاتر بفروشید. این فرآیند طولانی باید به سرعت، تقریباً به طور همزمان، قبل از تغییر قیمت بازار انجام شود. فرصت های معاملاتی آربیتراژ گاهی می تواند ناشی از فعالیت های خبری و گمانه زنی های قیمت باشد. 

تفاوت توزیع پیشنهاد و درخواست 

این استراتژی را می توان استراتژی بازارسازی نیز نامید. با استفاده از این روش، معامله گران سعی می کنند از تفاوت بین قیمت های پیشنهادی و درخواستی که همان اسپرد است، درآمد کسب کنند. آنها سفارشات خرید و فروش را همزمان اجرا می کنند تا از اسپرد سود ببرند. آنها این کار را دائما انجام می دهند و هدفشان این است که از هر معامله سود کمی کسب کنند تا زمانی که سود کلی قابل توجه شود. 

به عنوان مثال، فرض کنید آنها اتریوم را با قیمت 1300 دلار خریداری می کنند و آن را به قیمت 1303 دلار می فروشند که قیمت پیشنهادی است. اسپرد، در این مورد، تنها 3 دلار است و پول حاصل از آن معامله از اسپرد حاصل می شود. 

کاری که الگوریتم در اینجا انجام می دهد این است که سعی می کند از اسپرد اندک در عرض یک ثانیه یا چند ثانیه سود کمی کسب کند. البته اسپرد اندک و تقریباً ناچیز است، اما اهمیت چندانی ندارد زیرا معامله گران HFT در حجم زیادی معامله می کنند. 

تجارت با فرکانس بالا یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است و فقط به حدس و گمان قیمت ها بر اساس حرکت کوتاه مدت و تحلیل نیاز دارد. این به یک استراتژی معاملاتی اسکالپینگ نزدیک است یا می تواند به عنوان یک استراتژی اسکالپینگ سریع با استفاده از رایانه های قدرتمند برای تضمین سود در چند ثانیه یا حتی کمتر از یک ثانیه در نظر گرفته شود. HFT مطمئناً به معامله‌ گران نهادی و سازمان ‌های بزرگ در تجارت کریپتو کمک می ‌کند زیرا به دنبال کسب سود از یک روند جدید است. 

5 مزایا و معایب تجارت با فرکانس بالا 

در زیر برخی از مزایا و معایب HFT کریپتو آورده شده است. 

1. حرفه ای: سرعت و اتوماسیون معاملات 

لازم نیست خودتان معاملات را باز و بسته کنید. در عوض، کل فرآیند خودکار است و معاملات شما را کار آمدتر می کند. الگوریتم تمام کار ها را برای شما انجام می دهد. به این ترتیب، می توانید از کارایی بهتر و عدم تداخل احساسی در معاملات خود اطمینان حاصل کنید. 

2. حرفه ای: کارآمد در بازار های لیکوییدی و غیر نقدینگی 

HFT روشی کاربردی برای معامله در بازار های نقدینگی و غیر نقدی است. این به این دلیل است که کل تجارت معمولاً تقریباً بلافاصله انجام می شود و هیچ تقاضایی برای نقدینگی بالا در بازار وجود ندارد. علاوه بر این، به کاربران اجازه می دهد تا قبل از اینکه به طور کامل در دفترچه سفارش ظاهر شوند، از تغییرات قیمت سوء استفاده کنند. 

3. Pro: نقدینگی بازار را فراهم می کند 

معاملات با فرکانس بالا می تواند شرایط بازار را بهبود بخشد زیرا معمولاً معاملات زیادی را شامل می شود. همچنین جریان نقدینگی ثابتی را در بازار فراهم می ‌کند که به حفظ قیمت ‌های پیشنهادی و تقاضای محدود کمک می ‌کند. 

4. منفی: احتمال ضرر های بزرگ 

این استراتژی به الگوریتم ها اعتماد زیادی می کند. متأسفانه الگوریتم ها به خوبی سازندگان خود هستند. بنابراین، در صورت وجود هر گونه خطایی در ترکیب آن، ممکن است مقدار زیادی پول یا کل موجودی معاملاتی خود را از دست بدهید. 

5. منفی: Ghost Liquidity 

نقدینگی سبک معاملاتی بحث برانگیز است زیرا به سرعت ناپدید می شود. زمان معامله برای HFT بسیار کوتاه است و در نتیجه، بسیاری از معامله گران ممکن است نتوانند از آن استفاده کنند. برای این منظور می توان نتیجه گرفت که نقدینگی ارائه شده توسط HFT چندان برای بازار مفید نیست. 

آیا معامله گران خرده فروشی می توانند در معاملات با فرکانس بالا شرکت کنند؟ 

معاملات با فرکانس بالا نیاز به فرکانس معاملاتی نزدیک به یا حتی در مرحله بازیگران بزرگ بازار دارد، که معامله را برای معامله گران روزمره دشوار می کند. الزامات الگوریتمی بالاست. انجام معاملات مستلزم داشتن رایانه های قدرتمند برای تجزیه و تحلیل و اجرای معاملات بزرگ در چند ثانیه است. 

فقط تعداد معدودی از معامله گران منابع لازم برای خرید سیستم های با تکنولوژی بالا را دارند که باعث می شود سبک معاملاتی کارایی داشته باشد. این بدان معنا نیست که معامله ‌گران خرده‌ فروش نمی ‌توانند در هیچ شکلی از تجارت الگوریتمی شرکت کنند – استراتژی ‌های معاملاتی خودکار زیادی وجود دارد که معامله‌ گران روزانه می ‌توانند با قیمت به دست آورند. برخی از ربات‌ های معاملاتی خودکار نیز برای عملکرد نزدیک به نحوه عملکرد یک استراتژی معاملاتی HFT درست ایجاد شده‌اند. با این حال، تفاوت همیشه واضح است. 

تجارت با فرکانس بالا مناسب برای مبتدیان نیست 

سبک معاملاتی HFT برای مبتدیان مناسب نیست و یک بازی برای آماتور ها نیست. ما به کسانی که تازه وارد معامله می شوند پیشنهاد می کنیم قبل از انجام معاملات الگوریتمی یا خودکار، معاملات دستی را انجام دهند. با این حال، اگر زمان لازم برای یادگیری نحوه تجارت یا تجارت خود را ندارید، انتخاب استراتژی های خودکار می تواند گزینه خوبی باشد. همچنین می ‌توانید تجارت اجتماعی کریپتو را امتحان کنید، که به حرفه ‌ای ‌ها این فرصت را می ‌دهد تا پول شما را مدیریت کنند در حالی که هنوز سطح معقولی از کنترل روی آن دارید. 

امیدواریم با مطالعه ی این مقاله توانسته باشید اطلاعات لازم در زمینه ی استراتژی HFT را به دست آورید. 

به این مطلب امتیاز دهید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *